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希尔夫
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亚历山大·库库什;Schneeweiß,汉斯und(单位)R·沃尔夫。(2001): 带有测量误差的多项式回归中三个估计量的比较。 Sonderforschungsbereich桑德福斯桑贝里奇386,讨论文件233[PDF,339kB]

摘要

在协变量中含有测量误差的多项式回归中,假设协变量是正态分布的,人们(至少)有三种方法来估计未知的回归参数:可以在不考虑测量误差的情况下将普通最小二乘法(OLS)应用于模型,也可以校正测量误差,要么通过修正估计方程(ALS),要么通过修正因变量的均值和方差函数,这是通过调节协变量(SLS)的可观测、误差消除的对应部分来实现的。虽然OLS存在偏差,但其他两个估计值是一致的。它们的渐近协方差矩阵可以相互比较,特别是在测量误差方差很小的情况下。

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