亚历山大·库库什und(单位)Schneeweiß,汉斯(2000):
误差Ridden多项式回归中调整最小二乘和结构最小二乘的渐近协方差矩阵的比较。
Sonderforschungsbereich桑德福斯桑贝里奇386,讨论文件218[PDF,400kB]
摘要
研究了具有正态基本分布的多项式结构误差-变量模型。计算了SLS估计量的渐近协方差矩阵,包括由于在得分函数中插入了样本均值和样本方差而出现的校正项。还考虑了ALS估计量,它不需要对回归量分布进行任何假设。在小误差和大误差的边界情况下,比较了这两种估计量的渐近协方差矩阵。在这两种情况下,结果表明,在正常假设下,SLS严格来说比ALS更有效。
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