H·普鲁沙。und(单位)美国威利施。(1997年):
具有函数干扰或工作参数的估计方程的渐近行为。
Sonderforschungsbereich桑德福斯桑贝里奇386,讨论文件79[PDF,283kB]
摘要
我们研究半参数估计方程的渐近理论。我们处理的是一个参数分量和一个函数(非参数)妨害分量的估计方程。我们给出了感兴趣参数的一致估计方程估计的存在性和渐近正态性的充分条件。这些条件涉及估计函数及其导数的渐近分布以及估计方程中函数妨害部分的影响。为了处理非参数分量,我们引入了一个广义微分学和一个广义中值定理。对于估计方程中的非参数部分,我们区分了两种情况:(经典)妨害参数的情况和所谓工作参数的情况。作为一个特例,我们得到了具有有限维冗余或工作参数的估计方程的正则性条件。作为一个例子,我们给出了半参数线性回归模型。
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