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1996年2月 黑斯廷斯算法和Metropolis算法的收敛速度
K.L.Mengersen先生,R.L.特威迪
Ann.Statist公司。 24(1): 101-121 (1996年2月)。 DOI:10.1214/aos/1033066201

摘要

我们将马尔可夫链理论的最新结果应用于具有独立或对称候选分布的Hastings和Metropolis算法,并提供了算法以几何速率收敛到指定分布的必要和充分条件。在独立情况下(在$\mathbb{R}^k$中),这些表明当且仅当候选密度被$\pi$的倍数限制在以下时,几何收敛才发生;在对称情况下(仅在$\mathbb{R}$中),我们证明了当且仅当$\pi$具有几何尾部时,基本上发生几何收敛。在这种情况下,我们还评估了最近开发的收敛速度的可计算边界:例子表明,这些理论边界可能本质上是极其保守的,尽管当链是随机单调的时,边界可能是有效的。

引用

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K.L.Mengersen。 R.L.特威迪。 “黑斯廷斯和大都会算法的收敛速度。” Ann.Statist公司。 24 (1) 101 - 121, 1996年2月。 https://doi.org/10.1214/aos/1033066201

问询处

发布日期:1996年2月
欧几里得项目首次提供:2002年9月26日

zbMATH公司:854.60065
数学科学网:MR1389882号
数字对象标识符:10.1214/aos/1033066201

学科:
主要用户:2004年6月62日,62J05型,65二氧化碳

关键词:几何遍历性,吉布斯采样,黑斯廷斯算法,不可约马尔可夫过程,对数曲线分布,马尔科夫蒙特卡洛,大都会算法,后验分布,随机单调性

版权所有©1996数学统计研究所

第24卷•第1期•1996年2月
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