AIP条件下和价格不确定性下的鲁棒离散时间超边缘策略
《数学在行动》,《汤姆11》(2022)第1期,第193-212页。

我们解决了可执行价格不确定的离散时间金融市场模型的超边缘欧洲或亚洲期权问题。风险资产价格不是通过单值过程来描述的,而是通过随机集的可测量选择来描述的。随机集允许考虑多种模型,包括带有订单簿的竞价模型,以及订单执行延迟的模型。我们提供了一个数值方法来计算在弱非随机条件下的下确值价格,即所谓的AIP条件,在该条件下,非负欧式期权的价格是非负的。这个条件比风险中性鞅测度的存在性弱,但它足以数值求解超边缘问题。我们用一个数值例子来说明我们的方法。

出版物:
内政部:10.5802/平方米24
分类:49J53、60D05、91G80
主题类别:超边际价格、延迟信息、不确定性、条件随机集、AIP条件
梅里亚姆·埃尔·曼苏尔1 ; 埃曼纽尔·莱皮内特1

1CEREMADE,UMR CNRS 7534,巴黎多芬大学,PSL National Research,Place du Maréchal De Lattre De Tassigny,75775 Paris cedex 16,France,and Gosaef,Faculty of Sciences of Tunisian
许可证:CC-BY 4.0版
Droits d’auteur:Les auteurs保守者leurs Droits
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TY-JOUR公司澳大利亚-梅里亚姆埃尔曼苏尔澳大利亚-埃曼纽尔·莱皮内特TI-AIP条件下和价格不确定性下的鲁棒离散时间超边缘策略JO-数学在行动2022年上半年第193页EP-212VL-11IS-1标准PB-应用与工业数学学会UR-(欧元)https://msia.center-mersenne.org/articles/10.5802/msia.24/DO-10.5802/msia.24LA-英语ID-MSIA_2022__11_1_193_0呃-
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梅里亚姆·埃尔·曼苏尔;艾曼纽·莱皮内特(Emmanuel Lépinette)。AIP条件下和价格不确定性下的稳健离散时间超边缘策略。《数学在行动》,《汤姆11》(2022)第1期,第193-212页。doi:10.5802/msia.24。https://msia.center-mersenne.org/articles/10.5802/msia.24/

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