摘要：我们研究了与单位根高维时间序列相关的两个样本方差型矩阵的经验谱分布。第一个矩阵是𝒮=X X X'/T，其中X（X）是一个n个×T型数据集，行由n个独立且相同分发（i.i.d.）的副本T型差分静态过程的连续观察。第二个矩阵是𝒲 =n个 W公司_n个(t吨)W公司_n个(t吨)'d天t吨，其中W公司_n个(t吨)是一个n个-带i.i.d.布朗运动分量的维向量。我们将其显示为n个和T型按比例发散到无穷大，这两个分布弱收敛到非随机限制。对应于的限制𝒮具有一定的密度φ(x个)腐烂为x个^-3/2什么时候x个→ ∞. 对应于的限制𝒲是Feller-Pareto分销。提供了一个示例应用程序。

关键词和短语：经验谱分布、Feller-Pareto分布、非平稳时间序列、样本协方差、Stieltjes变换。