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中国统计局21(2011),841-871





快速大样完好无损测试

适用于科普拉斯


伊万·科贾迪诺维奇(Ivan Kojadinovic)、甄军(Jun Yan)和马克·霍姆斯(Mark Holmes)


Pau et des Pays de大学康涅狄格大学阿多尔分校
奥克兰大学


摘要:优良性测试是一项基本要求基于copula的多元连续模型中的元素分配。文献,最近的大规模模拟表明最有力的测试是基于比较经验copula及其参数估计在零假设下。至于目前可用的大部分copula模型的goodness-of-fit过程,零分布通过参数引导。这种方法的主要不便之处在于计算成本高,随着样本量的增加被认为是其应用的障碍。在这项工作中,快用于评估拟合优度的大样本测试可通过以下公式获得乘数中心极限定理的方法。由此产生的程序当基于流行矩估计方法。大规模蒙特卡罗实验,涉及六个常用的参数copula族和三个copula参数的不同估计,确认建议的程序为相应的基于参数引导的测试。应用程序著名保险数据集建模的派生检验显示了。使用乘数法代替参数引导可以减少大约一天的计算时间到分钟。



关键词和短语:经验主义的过程,乘数中心极限定理,伪观测,秩,半参数模型。

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