用新的Sumudu变换迭代法求解具有两个资产的时间分数阶Black-Scholes方程

摘要

在过去的二三十年里，金融衍生品的研究大幅上升。布莱克和斯科尔斯提出的数学模型更为重要地阐述了金融衍生品。单一资产上的Black-Scholes模型是一个描述欧洲期权行为的偏微分方程。本文引入新的Sumudu变换迭代法（NSTIM）作为一种新的技术，以获得含有两资产欧式期权的时间分数Black-Scholes模型的解析解。该模型是常规Black-Scholes模型的高级版本。借助于广义Mittag-Leffer函数，得到了该问题的显式解。数值分析表明，该方法在解决金融理论的各种问题上是有效的。