统计及其接口

第13卷（2020年）

编号1

高维二样本精度矩阵测试：一种基于乘数自举的自适应方法

页：37 – 48

内政部：https://dx.doi.org/10.4310/SII.2020.v13.n1.a4

作者

张明娟（上海立信会计金融大学统计与数学学院，中国上海）

雍和（山东财经大学统计学院，济南，中国）

Cheng Zhou（复旦大学管理学院，中国上海）

张新生（复旦大学管理学院，中国上海）

摘要

精度矩阵是协方差矩阵的逆矩阵，它捕获变量之间的部分相关性，在统计学中起着重要作用。在高维环境中测试两个精度矩阵的相等性是一个非常具有挑战性但有意义的问题，特别是在微分网络建模中。据我们所知，现有测试仅对稀疏的替代模式有效，其中两个精度矩阵在少量元素中存在差异。在本文中，我们提出了一种数据自适应测试，它对密集或稀疏的替代方案都很有效。使用乘数引导法来近似测试统计量的极限分布。研究了包括渐近大小和检验幂在内的理论性质。仿真研究验证了数据自适应测试在各种替代场景下的良好性能。通过将该测试应用于与肺癌相关的基因表达数据集，说明了该测试的实用性。

关键词

差分网络，高维，精度矩阵，乘法器引导。

2010年数学学科分类

初级62H15。次要62P10。

2018年6月8日收到

2019年7月25日接受

2019年11月7日出版