统计及其接口

第12卷（2019年）

数字3

基于鞅差分的中心平均子空间估计

页：489 – 500

内政部：https://dx.doi.org/10.4310/19-SI562

作者

张宇（北京大学数学科学学院，中国北京）

刘继才（上海师范大学数学与科学学院，中国上海）

吴月松（上海师范大学数学与科学学院，上海，中国）

方向中（北京大学数学科学学院，北京，中国）

摘要

本文提出了一种利用鞅差分散度估计中心平均子空间的新方法。该方法具有无模型特性，不需要任何非参数估计。当存在许多离散或分类预测因子时，这些优点使我们的方法能够有效工作。在温和条件下，我们证明了我们的估计量是根-$n$一致的。为了确定中心平均子空间的结构维数，提出了一致贝叶斯型信息准则。通过仿真研究和实际数据示例说明了所提出的估计方法。

关键词

中心平均子空间，距离协方差，鞅差分散度，多指标模型，充分降维

收到日期：2018年10月6日

2019年6月4日出版