统计学及其接口

第10卷（2017年）

数字4

具有右删失数据和连续协变量的经验似然二变量非参数最大似然估计

页：601 – 605

内政部：https://dx.doi.org/10.4310/SII.2017.v10.n4.a6

作者

任建建（美国马里兰州大学帕克分校马里兰大学）

摘要

最近，Ren和Riddlesworth（2014）推导出了基于经验似然的二元非参数极大似然估计（BNPMLE）$\hat{F} _n（n）生存时间$t$的双变量分布函数$F_0（t，z）$和协变量$z$的（t，z$）$基于双变量数据，其中$t$受到正确的删失。他们表明，这种BNPMLE${F} _n（n）（t，z）$是变量$z$离散时$F_0（t，z$）$的一致估计量。尽管BNPMLE$\hat的所有优良特性{F} _n（n）Ren和Riddlesworth（2014）中展示的（t，z）$，在本文中，我们展示了令人惊讶的{F} _n（n）当协变量$z$连续时，（t，z）$不是一致估计量。另一方面，有趣的是，我们的模拟研究表明{F} n个基于通常的经验似然处理和审查机制的（t，z）$可以为具有连续协变量$z$的$F_0（t，z$）$提供一致的估计。

关键词

二元数据，二元右删失数据，经验似然，最大似然估计，右删失数

2010年数学学科分类

62G05、62N02

全文（PDF格式）

2017年5月30日出版