统计学及其接口
第10卷（2017年）
编号1
SSA和MSSA预报的扰动稳定性及时间序列的支持性
页：33 – 46
内政部：https://dx.doi.org/10.4310/SI.2017.v10.n1.a4
作者
Maria Vronskaya-Roble（英国威尔士加的夫市加的夫大学数学学院）
卡尔·迈克尔·施密特（英国威尔士加的夫市加的夫大学数学学院）
摘要
研究输入时间序列随机扰动下奇异谱分析（SSA）和多元奇异谱分析预测的稳定性，我们通过实验观察到，作为卷积滤波器的SSA重构核和预测递归向量在高斯噪声和自然非高斯噪声下都非常稳定。假设预测过程中的这些元素与噪声无关，我们推导出SSA和MSSA预测扰动下方差的简明公式。我们根据这些代理方差在支持序列缩放下的行为提出了支持性标准。最后，我们讨论了MSSA缺乏尺度不变性的问题。
关键词
多元时间序列分析，稳定性分析，扰动理论，预测
2010年数学学科分类
初级15B52，62M10。次级60G25、62M15。
2016年9月27日出版
