统计学及其接口
第八卷（2015）
编号1
极值理论与应用专题（下）
特约编辑：王亚珍、张正军
基于极端依赖性的Copula结构分析
页：93 – 107
内政部：https://dx.doi.org/10.4310/SII.2015.v8.n1.a9
作者
Claudia Klüppelberg（德国加钦慕尼黑科技大学数学中心）
Stephan Haug（德国加兴慕尼黑理工大学Zentrum Mathematik）
Gabriel Kuhn（德国加钦慕尼黑理工大学Zentrum Mathematik）
摘要
我们引入了一种技术来分析椭圆copula的依赖结构，重点是极值观测。随机向量分布线性模型的经典假设被高风险观测中较弱的椭圆copula假设所取代。更准确地说，我们用椭圆copula来描述极端依赖结构，它在极端中保持了“类相关”结构。基于尾部相关函数，我们估计了极值copula相关矩阵，然后利用经典的协方差结构分析技术对其进行分析。在引入新概念后，我们得出了一些理论结果。仿真研究表明，即使在极值问题的复杂性下，该估计器也具有很好的性能。最后，我们在真实的金融数据上使用我们的方法来评估极端的风险依赖性。
关键词
极端依赖、极值统计、椭圆copula、因子分析、Kendallτ、多元统计、风险分析、结构分析、尾部依赖函数
2010年数学学科分类
初级62G32、62H20、62H25。次要60G70，62H12。
2015年2月13日出版
