统计及其接口

第5卷（2012年）

数字2

线性模型选择的随机阈值，再次访问

页：263 – 275

DOI（操作界面）：https://dx.doi.org/10.4310/SII.2012.v5.n2.a10

作者

Merlin Keller（法国查图EDF研发部）

马克·拉维耶（INRIA，萨克利，法国）

摘要

在[11]中，引入了一种随机阈值方法来选择一组独立随机变量中的有效或非零平均项，并应用于无序模型选择中有效系数的恢复问题。我们引入了一个简单的修改，消除了所提出的估计量对窗口参数的依赖性，同时保持了其渐近性质。一项模拟研究表明，就二元分类风险而言，这两种方法都优于标准阈值方法，例如多重测试或基于模型的聚类。讨论了该方法在功能磁共振成像（fMRI）数据激活检测问题中的应用。

关键词

随机阈值、无序模型选择、FDR、混合建模、二进制风险、预言风险、fMRI

2012年5月15日出版