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第27卷第6期
用平滑牛顿法求解一类QP反问题

Xiao Xiantao和Liwei Zhang

J.公司。数学。,27(2009),第787-801页。

在线发布:2009-12

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  • 摘要

我们考虑一个逆二次规划问题,其中给定的二次规划(QP)问题的目标函数中的参数调整得尽可能少,从而使已知可行解成为最优解。该问题可以表示为具有半正定锥约束的极小化问题,其对偶(表示为IQD($a;b$))是一个变量比原问题少的半光滑可微(SC$^1$)凸规划问题。本文采用平滑牛顿法求出IQD($a;b$)的卡鲁什-库恩-塔克点。所提出的方法每次迭代只需要求解一个线性系统,并实现二次收敛。数值实验表明,光滑牛顿法是求解这类二次规划反问题的有效方法。 

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90C20、90C25、90C90。

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我们考虑一个逆二次规划问题,其中给定的二次规划(QP)问题的目标函数中的参数调整得尽可能少,从而使已知可行解成为最优解。该问题可以表示为具有半正定锥约束的极小化问题,其对偶(表示为IQD($a;b$))是一个变量比原问题少的半光滑可微(SC$^1$)凸规划问题。本文采用平滑牛顿法求出IQD($a;b$)的卡鲁什-库恩-塔克点。该方法每次迭代只需求解一个线性系统,并实现二次收敛。数值实验表明,光滑牛顿法是求解这类二次规划反问题的有效方法。 

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我们考虑一个逆二次规划问题,其中给定的二次规划(QP)问题的目标函数中的参数调整得尽可能少,从而使已知可行解成为最优解。该问题可以表示为具有半正定锥约束的极小化问题,其对偶(表示为IQD($a;b$))是一个变量比原问题少的半光滑可微(SC$^1$)凸规划问题。本文采用平滑牛顿法求出IQD($a;b$)的卡鲁什-库恩-塔克点。该方法每次迭代只需求解一个线性系统,并实现二次收敛。数值实验表明,光滑牛顿法是求解这类二次规划反问题的有效方法。 

肖仙涛和张利伟。(2019). 用平滑牛顿法求解一类QP反问题。计算数学杂志.27(6).787-801.doi:10.4208/jcm.2009.09-m2674
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