@第{EAJAM-13-858条，author={文、新松、张海明、芮和李玉田}，title={美式交换期权估值的基本-双重主动集方法}，journal={东亚应用数学杂志}，年份={2023}，体积＝{13}，数字={4}，页数={858--885}，抽象={美国交易所期权是一种有两种基础资产的彩虹期权，其定价模型是二维自由边界问题，等价于二维无界区域上的抛物型变分不等式问题。本文针对这一复杂问题提出了一种有效的数值方法。我们首先将问题简化为一维线性互补问题基于降维变换的有界域上的（LCP）最佳运动边界的估计和远场截断技术。这个然后用有限元方法近似LCP，在时空均匀划分的空间方向和反向欧拉方法方向。建立了完全离散格式的收敛阶。此外，根据离散化系统的特点，提出了一个原对偶活动集采用（PDAS）方法来解决这个问题，以获得期权价格和同时优化运动边界。最后，进行了几个数值模拟进行了验证，验证了理论结果和所提方法的有效性。
},issn={2079-7370}，doi={https://doi.org/10.4208/eajam.2022-227.221222},网址={http://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/22066.html}}
TY-JOUR公司T1-美式交换期权定价的主-对偶动态集方法阿文、辛AU-宋海明AU-张，芮AU-Li，于田JO-东亚应用数学杂志VL-4级SP-858EP-8852023年上半年DA-2023/10年序号-13做-http://doi.org/10.4208/eajam.2022-227.221222你-https://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/22066.htmlKW-美式交换期权，线性互补问题，有限元方法，原对偶活动集方法。实验室-美国交换期权是一种彩虹期权，有两种基础资产，其定价模型是二维自由边界问题，等价于二维无界区域上的抛物型变分不等式问题。本文针对这一复杂问题提出了一种有效的数值方法。我们首先将问题简化为一维线性互补问题（LCP）基于先验降维变换在有界域上最佳运动边界的估计和远场截断技术。这个然后用有限元方法近似LCP，在时间上均匀划分的空间方向和反向欧拉方法方向。建立了全离散格式的收敛阶。此外，根据离散化系统的特点，提出了一个原对偶活动集（PDAS）方法来解决这个问题，以获得期权价格和同时最优运动边界。最后，进行了几个数值模拟进行了验证，验证了理论结果和所提方法的有效性。
辛文、宋海明、张瑞、李玉田（2023）。美式交换期权估值的主-对偶动态集方法。东亚应用数学杂志.13(4).858-885.doi:10.4208/eajam.2022-227.221222
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