@第{EAJAM-10-499条，author={甘晓婷和尹俊峰}，title={用曲柄-尼科尔森拟合有限体积法在体制转换模型下定价美式期权}，journal={东亚应用数学杂志}，年份={2020年}，体积={10}，数字＝{3}，页数＝{499-519}，抽象={提出了一种新的美式期权定价的数值方法。原始问题首先由一组非线性偏微分方程逼近。之后，针对非线性惩罚偏微分方程组的空间离散化与Crank-Nicolson时间步进方案耦合。结果表明，离散格式是一致的、稳定的、单调的，因此是收敛的。为了解决非线性代数系统，我们应用了一种迭代算法并证明了其收敛性。数值实验证明了该算法的收敛性、有效性和鲁棒性数值方法。
},issn={2079-7370}，doi={https://doi.org/10.4208/eajam.170919.221219},网址={http://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/16979.html}}
TY-JOUR公司用曲柄-尼科尔森拟合有限体积法在体制转换模型下T1定价美式期权阿甘、肖婷尹俊峰JO-东亚应用数学杂志VL-3级SP-499EP-5192020年上半年DA-2020/06年锡-10做-http://doi.org/10.4208/eajam.170919.221219你-https://global-sci.org/intro/article_detail/eajam/16979.htmlKW-美国期权定价、制度转换、拟合有限体积法、Crank-Nicolson方案。实验室-提出了一种新的美式期权定价的数值方法。原始问题首先由一组非线性偏微分方程逼近。之后，针对非线性惩罚偏微分方程组的空间离散化与Crank-Nicolson时间步进方案耦合。结果表明，离散格式是一致的、稳定的、单调的，因此是收敛的。为了解决非线性代数系统，我们应用了一种迭代算法并证明了其收敛性。数值实验证明了该算法的收敛性、有效性和鲁棒性数值方法。
甘晓婷和尹俊峰。(2020). 基于Crank-Nicolson拟合有限体积法的制度转换模型下美式期权定价。东亚应用数学杂志.10(3).499-519.doi:10.4208/eajam.170919.221219
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