数量经济学

经济计量学会杂志

编辑:Stéphane Bonhomme•印刷版ISSN:1759-7323•在线ISSN:17509-7331

数量经济学:2023年5月,第14卷,第2版

动态随机问题的一种简单而有效的模拟确定性等效逼近方法

https://doi.org/10.3982/QE1835
第651-687页

蔡永阳,Kenneth L.Judd

我们介绍了一种新的求解动态随机问题的模拟确定性等效近似(SCEQ)方法。我们的示例表明,SCEQ可以快速解决具有数百个状态变量、宽状态空间和偶尔约束约束的高维有限或无限时域、平稳或非平稳动态随机问题。使用SCEQ方法,台式计算机将足以处理大型问题,但它也可以有效地使用并行工具。SCEQ方法简单、稳定,可以使用任何求解器,适合解决其他算法无法解决的复杂经济问题。


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补充材料

对“动态随机问题的一种简单而有效的模拟确定性等效逼近方法”的补充

蔡永阳和肯尼思·贾德

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对“动态随机问题的一种简单而有效的模拟确定性等效逼近方法”的补充

蔡永阳和肯尼思·贾德

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