数量经济学

计量经济学学会杂志

编辑:Stéphane Bonhomme•印刷版ISSN:1759-7323•在线ISSN:17509-7331

定量经济学:2023年1月,第14卷第1版

使用面板Tobit模型进行预测

https://doi.org/10.3982/QE1505
第117-159页

Laura Liu、Hyungsik Roger Moon、Frank Schorfheide

我们使用具有异方差的动态面板Tobit模型对短时间序列的大截面截尾观测值进行预测。我们的完全贝叶斯方法允许我们灵活估计异质系数的横截面分布,然后在构建单个时间序列的贝叶斯预测之前隐式使用该分布。除了密度预测外,我们还构建了集合预测,明确针对横截面的平均覆盖概率。我们提出了一个新的应用程序,其中我们预测了小型银行的银行级贷款冲销率。


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补充材料

补充“使用面板Tobit模型进行预测”

Laura Liu、Hyungsik Roger Moon和Frank Schorfheide

补充“使用面板Tobit模型进行预测”

Laura Liu、Hyungsik Roger Moon和Frank Schorfheide

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