计量经济学

经济计量学会杂志

国际经济促进会
理论与统计学和数学的关系

编辑:Guido W.Imbens•打印ISSN:0012-9682•在线ISSN:1468-0262

计量经济学:2023年1月,第91卷,第1版

具有已知系数的大型线性系统的推理

https://doi.org/10.3982/ECTA18979
第299-327页

郑芳、安德烈斯·桑托斯、阿齐姆·谢赫、亚历山大·托戈维茨基

本文考虑了一个测试问题,即对于一个可能未确定且系数已知的线性方程组,是否存在非负解。这个假设检验问题自然会出现在许多环境中,包括随机系数、处理效果、离散选择模型以及一类线性规划问题。作为第一个贡献,我们根据满足无限不等式约束集的已识别参数,获得了零假设的一个新的几何特征。利用这个特征,我们设计了一个测试,它只需要求解线性程序就可以实现,因此在激发我们分析的高维应用程序中计算上仍然可行。在允许线性方程数量随样本大小增长的一大类分布上,所提出检验的渐近大小最多等于标称水平。


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