A stackelberg game of backward stochastic differential equations with partial information

Zheng Yueyang; Shi Jingtao

doi:10.3934/mcrf.2020047

文章内容

2021年第11卷, 第4版: 797-828. Doi公司：2004年10月3934/mcrf

这个问题上一篇文章离散时间折扣最优控制问题的严格耗散性下一篇文章一般测度依赖于过去的时滞问题的随机极大值原理

部分信息倒向随机微分方程的stackelberg对策

郑岳阳^, 和
石景涛

山东大学数学学院，济南250100

^*通讯作者：石景涛
^*通讯作者：石景涛

收到日期： 2019年12月

修订日期： 2020年6月

提前访问： 2020年11月

发布时间： 2021年12月

这项工作得到了国家重点研发计划（2018YFB1305400）和国家自然科学基金（11971266、11831010、11571205）的资助

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摘要

本文研究一类具有部分信息的倒向随机微分方程（BSDEs）的Stackelberg对策，其中跟随者的信息是领导者的信息的子代数。首先利用BSDEs的部分信息随机极大值原理和前向随机微分方程（FBSDEs）分别给出了一般问题的跟随者和领导者最优的充要条件。然后研究了部分信息下BSDEs的线性二次Stackelberg对策。首先通过两个Riccati方程给出了跟随器最优控制的状态估计反馈表示。然后将领导问题表示为FBSDE的最优控制问题。引入四个高维Riccati方程来表示领导者最优控制的状态估计反馈。将理论结果应用于金融市场中两个参与者的养老基金管理问题。

关键词：

数学学科分类：一次：93E20、49K45、49N10；次要：49N70、60H10。

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