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布朗运动和泊松点过程驱动的半线性倒向随机积分偏微分方程

摘要 相关论文 引用人
  • 在本文中,我们研究一类倒向半线性系统的经典解由a驱动的随机积分偏微分方程布朗运动和泊松点过程。通过证明跳跃扩散的Itó-Wentzell公式以及一个抽象随机演化方程的结果,我们得到了逆的积分偏微分方程随机微分方程产生的随机流由布朗运动和泊松点过程驱动。组成由反向解生成的随机场具有随机逆的随机微分方程流,我们构造了向后系统的经典解随机积分偏微分方程。因此,我们建立随机Feynman-Kac公式。
    数学学科分类:一次:60H10,60H20;次要:35R09。

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