研究文章

具有相关索赔和竞争的稳健最优再保险策略

  • 收到:2023年1月29日 修订日期:2023年4月8日 认可的:2023年4月17日 出版:2023年4月28日
  • MSC公司:62P05、91B28、93E20

  • 本文研究了鲁棒最优再保险策略,该策略同时考虑了模糊规避、相关索赔以及保险人和再保险人的共同利益。相关索赔意味着未来索赔与历史索赔相关,历史索赔由推断偏差衡量。保险人和再保险人的共同利益体现在他们之间的竞争上。为了更好地反映竞争,我们假设保险人和再保险人从事相关保险业务。保险人可以购买比例再保险或收购新业务。在模糊厌恶和终端财富期望效用最大化的准则下,利用随机动态规划方法,得到了鲁棒最优再保险策略及其相应的价值函数的显式解。此外,我们还得到了四种典型情况下的最优再保险策略。通过一系列数值实验来说明稳健最优再保险策略是如何随模型参数变化的,结果分析揭示了一些有趣的现象,并为实际再保险提供了有用的指导。

    引用:彭阳。具有相关索赔和竞争的稳健最优再保险策略[J]。AIMS数学,2023,8(7):15689-15711。doi:10.3934/每小时2023801

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通讯作者:陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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