Utility maximization with habit formation of interaction

Jingzhen Liu; Yike Wang; Ming Zhou

doi:10.3934/jimo.2020029

文章内容

2021年第17卷, 第3版: 1451-1469. Doi公司：10.3934/jimo.2020029

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交互习惯形成的效用最大化

1
中央财经大学保险学院精算学系北京100081
2
保险学院精算学系，中央财经大学中国精算研究所，北京100081

^*通讯作者：王一科
^*通讯作者：王一科

收到日期： 2019年2月

修订日期： 2019年9月

提前访问： 2020年2月

发布时间： 2021年5月

第一作者获得了国家自然科学基金项目11771466、11571388和中央财经大学创新研究计划的资助

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摘要

在本文中，我们解析地求解了一个具有多重交互习惯形成的消费集的效用最大化问题。这里的消费由习惯性和非习惯性成分组成，习惯性消费代表过去消费的效果。我们进一步假设，个体寻求从非习惯性消费中最大化其预期效用。尽管在习惯形成模型中通常没有线性动态系统的显式解，但我们研究了习惯消费的函数极小值。为了解决具有一般效用函数的优化问题，我们采用凸对偶鞅方法来构造最优消费策略，并在整个求解过程中为几乎每个对象提供经济解释。

关键词：

数学学科分类：一次：91B42、91G80；次级：93E03。

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