|
阿卜杜勒·萨布尔和R.普林,使用最小二乘蒙特卡罗法评估实际资本投资,工程经济学家,51(2006), 141-160.
|
|
贝拉拉先生不确定性下的不可逆性、沉没成本和投资,研发管理,31(2001), 115-126.
|
|
贝拉拉先生、不完全信息下企业风险的重新审视,国际财经杂志,6(2001), 41-58.
|
|
M.J.布伦南和E.S.施瓦茨、或有债权定价中出现的有限差分方法和跳跃过程,金融与定量分析杂志,13(1978), 461-474. 数字对象标识:10.2307/2330152.
|
|
M.J.布伦南和E.S.施瓦茨评估自然资源投资,商业杂志,58(1985年), 135-157.
|
|
W.Chen先生和S.Wang(王),在几何Levy过程下对欧美期权定价的有限差分方法,J.印第安纳州。最佳方案。,11(2015), 241-264.
|
|
G.科尔塔扎尔,E.S.施瓦茨和J.卡萨索斯,价格和地质技术不确定性下的最优勘探投资:实物期权模型,研发管理,31(2001), 181-189.
|
|
L.科斯塔,A.加布里埃尔和S.B.Suslick公司考虑价格和运营成本的不确定性,估算采矿项目的波动性,资源政策,31(2006), 86-94. 数字对象标识:2016年10月10日/j.resourpol.2006.07.002。
|
|
A.K.迪克西特和R.S.平迪克资本投资的期权方法,知识的经济影响,(1995), 325-340. 数字对象标识:10.1016/B978-0-7506-7009-8.50024-0。
|
|
S.E.Fadugba公司,F.H.阿德福拉朱和O.H.Akinduire公司,关于期权定价有限差分法的稳定性和准确性,数学理论与建模,2(2012), 101-108.
|
|
R.盖斯克复合期权的估价,金融经济学杂志,7(1979), 63-81.
|
|
M.哈克,E.地形和E.利尔福德,商品价格不确定性下矿业项目实物期权估价的数值研究,资源政策,39(2014), 115-123. 数字对象标识:2016年10月10日/j.resourpol.2013.12004。
|
|
哈多诺,L.S.詹宁斯和S.王,状态约束Hamilton-Jacobi-Bellman方程的带完整Richardson外推的迭代迎风有限差分法,Optim的Pacific J。,12(2016), 379-397.
|
|
C.赫希,内外流数值计算约翰·威利父子公司,1990年。
|
|
J.E.霍德和H.E.Riggs公司、评估风险项目的陷阱,哈佛商业评论,63(1985年)第128-135页
|
|
D.C.莱斯马纳和S.Wang(王),交易成本下欧式期权定价的非线性Black-Scholes方程的迎风有限差分方法,应用数学与计算,219(2013), 8811-8828. 数字对象标识:2016年10月10日/j.amc.2012.12.077。
|
|
D.C.莱斯马纳和S.Wang(王),跳扩散过程下具有交易费用美式期权定价的数值方案,J.Ind.管理。最佳方案。,13(2017年), 1793-1813.
|
|
W.李和S.Wang(王),欧洲股票期权定价中产生的HJB方程的惩罚方法,以及比例交易成本,最优化理论与应用杂志,143(2009), 279-293. 数字对象标识:2007年10月10日/10957-009-9559-7。
|
|
W.李和S.Wang(王),使用惩罚方法和有限差分方案在比例交易成本下定价美式期权,J.Ind.管理。最佳方案。,9(2013), 365-389. 数字对象标识:10.3934/jimo.2013.9.365。
|
|
W.李和S.Wang(王),使用惩罚方法和有限容量方案对具有比例交易成本和随机波动性的欧洲期权进行定价,计算机和数学及其应用,73(2017年), 2454-2469. 数字对象标识:2016年10月10日/j.camwa.2017.03.024。
|
|
A.莫尔和P.图法诺,什么时候行使实物期权?矿山关闭的实证研究,金融研究综述,15(2002), 35-64.
|
|
N.Moyen公司,M.斯莱德和R.Uppal公司,评估风险和灵活性——方法比较,资源政策,22(1996), 63-74.
|
|
S.C.迈尔斯财务理论与财务战略,接口,14(1984)第126-137页数字对象标识:10.1287/内部14.1.26。
|
|
三角乳杆菌期权相互作用的性质和多重实物期权投资的估价,金融与定量分析杂志,28(1993), 1-20. 数字对象标识:10.2307/2331148.
|
|
L.Trigeorgis公司,实物期权《普林斯顿应用数学丛书》,麻省理工学院出版社,新泽西州普林斯顿,1996年。
|
|
R.S.Varga,矩阵迭代分析《普伦蒂斯·霍尔,恩格尔伍德悬崖》,新泽西州,1962年。
|
|
S.Wang(王),一种新的Black-Scholes方程拟合有限体积法,IMA J.数字。分析。,24(2004), 699-720. 数字对象标识:10.1093/imanum/24.4699。
|
|
S.Wang(王),L.S.詹宁斯和K.L.Teo先生,用迎风有限体积法数值求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,全球优化杂志,27(2003), 177-192. 数字对象标识:10.1023/A:1024980623095。
|
|
S.Wang(王),S.Zhang先生和Z.方,用于控制欧美期权估值的Black-Scholes方程的超收敛拟合有限体积法,偏微分方程的数值方法,31(2015年),181-208年数字对象标识:10.1002/编号21941。
|
|
P.Wilmott、J.Dewynne和S.Howison,期权定价:数学模型与计算牛津金融出版社,牛津,1993年。
|