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摘要
我们考虑一个多周期随机控制问题，其中系统的多元驱动随机因子具有已知的边际分布，但依赖结构不确定。为了解决这个问题，我们提出了一种非参数自适应鲁棒控制框架。我们的目标是在连续观测数据产生的一系列收缩不确定性集中，找到针对最坏情况连接函数的最优控制。然后，我们使用随机梯度下降-上升算法来数值处理相应的高维动态inf-sup优化问题。我们在效用最大化的背景下给出了数值结果，并表明控制器受益于了解有关不确定模型的更多信息。
数学学科分类：初级：49L20、49J55、93E20、93E35、60G15、65K05、90C39、90C40、91G10、91G60、62G05。
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