On an independent-switching periodic autoregressive conditional duration

Bader S. Almohaimeed

doi:10.3934/dcdss.2023078

文章内容

2023年第16卷, 第8版: 2047-2059. Doi公司：10.3934/dcdss.2023078

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关于独立开关周期自回归条件持续时间

Bader S.Almohaimeed公司^,

沙特阿拉伯卡西姆大学科学院数学系

Bader S.Almohaimeed公司。电子邮件：bsmhiemied@qu.edu.sa
Bader S.Almohaimeed公司。电子邮件：bsmhiemied@qu.edu.sa

收到日期： 2022年9月

修订日期： 2023年1月

提前访问： 2023年7月

发布时间： 2023年8月

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摘要

本文首先提出了一个具有时间周期系数和一般条件分布（不一定是乘法的）的扩展周期自回归条件持续时间（PACD）模型。该模型非常适合于具有季节性行为的正数据。然后，提出了扩展PACD模型的有限混合版本，即MP-ACD。在后一个模型中，每个混合分布的条件平均值取决于过去的观测结果，并由一系列独立的周期分布状态的当前项控制。我们提出了具有有限平均值的周期平稳和周期遍历MP-ACD过程存在的充要条件。将一般条件应用于一些著名的具有正支持度的条件混合分布。

关键词：

数学学科分类：初级：60E15、60G10、60H35、62M10。

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