The wellposedness of FBSDEs

Jianfeng Zhang

doi:10.3934/dcdsb.2006.6.927

文章内容

2006年第6卷, 第4版: 927-940. Doi公司：10.3934/dcdsb.2006.6.927

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FBSDE的健康状况

张剑锋^1,

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加利福尼亚州洛杉矶市KAP 108佛蒙特大道3620号南加州大学数学系，邮编：90089

收到日期： 2005年1月

修订日期： 2005年9月

发布时间： 2006年7月

摘要相关论文引用人

摘要

在本文中，我们研究了类的适定性前向-后向SDE。与文献中现有的方法相比，我们的结果具有以下特征：（i）任意持续时间；（ii）随机系数；（iii）（可能）简并正向扩散；（iv）无单调性条件。作为交换，我们强加一些关于系数导数的假设。比较定理是在相同条件下也得到了证明。这项工作的动机是研究FBSDE的数值方法。

关键词：