菜单展开

引用期刊文章

样式

Tödter,K.《带安全带的风险测量:帕雷托与切比雪夫的会面》(Risk Measurement with a Safety Belt:Pareto Meets Chebyshev)。信贷和资本市场——Kredit und Kapital,45(2),175-187。https://doi.org/10.3790/kuk.45.2.175
Tödter,Karl-Heinz“带安全带的风险测量:帕雷托与切比雪夫会面”信贷和资本市场——Kredit und Kapital45.2, 2012, 175-187. https://doi.org/10.3790/kuk.45.2.175
Tödter,Karl-Heinz(2012):《安全带风险测量:帕雷托·切比雪夫》,载于:信贷和资本市场——Kredit und Kapital,第45卷,iss。2175-187,[在线]https://doi.org/10.3790/kuk.45.2.175

格式

安全带风险测量:帕雷托与切比雪夫会面

卡尔·海因茨·Tödter

信贷和资本市场——Kredit und Kapital,第45卷(2012),发行日期:。2:第175-187页

其他信息

文章详细信息

作者详细信息

Karl-Heinz Tödter博士,德意志联邦银行,Forschungszentrum(6),Postfach 10 06 02,D-60006 Frankfurt/M。

摘要

安全带风险测量:帕雷托与切比雪夫会面

基于高斯分布的风险度量容易低估极端事件的概率。为了捕捉厚尾和极端事件,我们将帕累托定律与切比雪夫的有限方差界相结合。该密度包含分布未知的广泛随机变量的尾部行为。它提供了一种定义明确的保守风险度量方法。应用于测量预测不确定性、风险价值和预期短缺,从经验上说明了该方法。(JEL D81、C53、G10)