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可以以三对角形式排列的协方差矩阵称为协方差链。它们用于澄清线性模型的一些参数等价和独立等价问题,其中一组潜在变量影响一组观测变量。为此,首先以显式形式导出协方差链的正交分解。协方差链也与浓度链进行了对比,因为浓度链的估计是显式且简单的。为此,当某些参数满足零值约束时,首先导出指数族的极大似然方程。从这些方程得到了渐近有效的显式估计,并将其应用于协方差链。仿真结果也证实了显式协方差链估计在中等规模样本中的令人满意的行为。
保姆Wermuth。 D.R.考克斯。 乔瓦尼·马切蒂(Giovanni M.Marchetti)。 “协方差链。” 伯努利 12 (5) 841 - 862, 2006年10月。 https://doi.org/10.3150/bj/1161614949