2022年2月 扩散区域中相互作用Hawkes过程的平均场极限
泽维尔·厄尼,伊娃·Löcherbach,大沙-卢基亚诺娃
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伯努利 28(1): 125-149 (2022年2月)。 DOI:10.3150/21-BEJ1335

摘要

我们考虑一系列Hawkes过程系统在扩散区域内具有平均场相互作用。每个过程的随机强度是由以下因素驱动的随机微分方程的解N个独立泊松随机测度。我们表明,作为交互组件的数量N个趋于无穷大时,该强度在斯科罗霍德空间的分布收敛为CIR型扩散。此外,我们证明了Hawkes过程在分布上收敛于极限扩散为强度的极限点过程。为了证明收敛结果,我们使用了基于相关无穷小生成元和马尔科夫半群收敛性的分析技术。

引用

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泽维尔·厄尼(Xavier Erny)。 伊娃·Löcherbach。 Dasha Loukianova公司。 “扩散状态下相互作用Hawkes过程的平均场极限。” 伯努利 28 (1) 125 - 149, 2022年2月。 https://doi.org/10.3150/21-BEJ1335

问询处

接收日期:2019年11月1日;修订日期:2020年11月1日;发布日期:2022年2月
欧几里德项目首次推出:2021年11月10日

数学科学网:4337700 MR
zbMATH公司:1490.60122
数字对象标识符:10.3150/21-BEJ1335

关键词:平均场相互作用,多元非线性Hawkes过程,分段确定马尔可夫过程

权利:版权所有©2022 ISI/BS

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第28卷•第1期•2022年2月
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