2021年5月 相依次指数变量的精确大偏差
托马斯·米科斯伊戈尔·罗迪奥诺夫
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伯努利 27(2): 1319-1347 (2021年5月)。 内政部:10.3150/20-BEJ1276

摘要

本文研究具有次指数边际分布的平稳序列部分和的精确大偏差。我们主要关注的是具有规则变化或对数正态型尾部的分布。我们将结果应用于证明条目大样本协方差矩阵最大值的极限理论。

引用

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托马斯·米科斯。 伊戈尔·罗迪奥诺夫。 “依赖子指数变量的精确大偏差。” 伯努利 27 (2) 1319 - 1347, 2021年5月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1276

信息

收到日期:2020年4月1日;修订日期:2020年8月1日;发布日期:2021年5月
首次在欧几里得项目中提供:2021年3月24日

数字对象标识符:10.3150/20-BEJ1276

关键词:弗雷切特分布耿贝尔分布大偏差概率最大吸引域规则变化平稳序列次指数分布

权利:版权所有©2021 ISI/BS

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29页

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第27卷•第2期•2021年5月
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