本文研究了具有多个未知变点的多元回归模型中回归系数的估计问题。在一些实际假设下，我们提出了一类估计量，其中包括作为特例的收缩估计量（SE）、无限制估计量（UE）和限制估计量。我们还导出了SE支配UE的更一般条件。为此，我们推广了一些恒等式来评估收缩型估计量的偏差和风险函数。作为示例，我们的方法应用于美国、加拿大、英国、法国和德国的10个国家的“国内生产总值”数据集。仿真结果证实了我们的理论发现。