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2013年11月 多元尾部概率的一种新表示
J.L.沃兹沃思,J.A.唐恩
伯努利 19(5B): 2689-2714 (2013年11月)。 数字对象标识码:10.3150/12-BEJ471

摘要

现有的多元极值理论侧重于描述随机向量的所有成分(标准化为相同的裕度)以相同的速度增长时的分布尾部特征。在本文中,我们考虑了允许成分以不同速率增长的影响,并描述了这些边际增长率与多元尾部概率衰减率之间的联系。我们的方法引入了一整类单变量正则变分条件,取代了支撑当前理论的单变量但多变量正则变差条件。这些条件由齐次函数和角度相关函数表示,对于渐近独立的随机向量,它们反映了指数测度和Pickands相关函数在经典多元极值中所起的作用。我们还提供了一种推断方法来估计联合幸存者的概率。我们方法的关键特征是,当变量的边界是指数时,可以通过从原点发出的射线外推来估计极值集概率。与现有技术相比,这提供了明显的改进,在现有技术中,指数裕度的外推是在与对角线平行的线上进行的。

引用

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J.L.沃兹沃思。 J.A.Tawn。 “多元尾部概率的新表示。” 伯努利 19 (5B) 2689 - 2714, 2013年11月。 https://doi.org/10.3150/12-BE471

问询处

发布日期:2013年11月
欧几里德项目首次提供:2013年12月3日

zbMATH公司:1284.60107
数学科学网:MR3160568型
数字对象标识符:10.3150/12-BEJ471

关键词:渐进独立性,尾部相关系数,多元极值理论,Pickands依赖函数,规则变化

版权所有©2013伯努利数理统计与概率学会

第19卷•第5B期•2013年11月
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