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2011年5月 单调最小二乘估计的适应性和最优性
埃里克·卡特
伯努利 17(2): 714-735 (2011年5月)。 内政部:10.3150/10-BEJ289

摘要

在本文中,我们将考虑用最小二乘(Grenander)估计量对不动点上单调回归(或密度)函数的估计。我们将证明该估计量是局部渐近极小极大的,在这种意义上,对于每个$f_0$,概率误差的获得率在$f_0的收缩$L^2$-邻域上是一致的,并且没有一个估计量在这些收缩邻域上获得更好的一致率。因此,它适用于单个底层函数,而不适用于平滑类函数。我们还给出了计算估计量的(非标准)极限分布的一般条件。

引用

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埃里克·卡特。 “单调最小二乘估计的适应性和最佳性。” 伯努利 17 (2) 714 - 735, 2011年5月。 https://doi.org/10.3150/10-BEJ289

问询处

发布日期:2011年5月
欧几里德项目首次推出:2011年4月5日

zbMATH公司:1345.62066
数学科学网:MR2787612型
数字对象标识符:10.3150/10-BEJ289

关键词:适应性,最小二乘法,单调性,最优性

版权所有©2011伯努利数理统计与概率学会

第17卷•第2期•2011年5月
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