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通常有理由假定二元连续分布的依赖结构属于极值连接函数类。后者以Pickands依赖函数为特征。本文提出了一个测试该函数是否属于给定参数族的程序。该测试基于一个Cramér–von Mises统计量,该统计量测量了参数Pickands相关函数的估计值与Genest和Segers研究的两个非参数估计值之一之间的距离[安。统计师。 37(2009)2990–3022]。由于测试统计量的极限分布取决于未知参数,因此必须通过参数自举程序进行估计,并确定其有效性。蒙特卡罗模拟用于评估测试的能力,并考虑了对两个变量中的左尾递减依赖结构的扩展。
克里斯蒂安·基内斯特。 伊万·科贾迪诺维奇。 Johanna Nešlehová。 Jun Yan。 “二元极值连接函数的良好性检验。” 伯努利 17 (1) 253 - 275, 2011年2月。 https://doi.org/10.3150/10-BEJ279