开放式访问
2011年2月 二元极值copula的拟合优度检验
克里斯蒂安·基内斯特,伊万·科贾迪诺维奇,Johanna Nešlehová,Jun Yan先生
伯努利 17(1): 253-275 (2011年2月)。 内政部:10.3150/10-BEJ279

摘要

通常有理由假定二元连续分布的依赖结构属于极值连接函数类。后者以Pickands依赖函数为特征。本文提出了一个测试该函数是否属于给定参数族的程序。该测试基于一个Cramér–von Mises统计量,该统计量测量了参数Pickands相关函数的估计值与Genest和Segers研究的两个非参数估计值之一之间的距离[安。统计师。 37(2009)2990–3022]。由于测试统计量的极限分布取决于未知参数,因此必须通过参数自举程序进行估计,并确定其有效性。蒙特卡罗模拟用于评估测试的能力,并考虑了对两个变量中的左尾递减依赖结构的扩展。

引文

下载引文

克里斯蒂安·基内斯特。 伊万·科贾迪诺维奇。 Johanna Nešlehová。 Jun Yan。 “二元极值连接函数的良好性检验。” 伯努利 17 (1) 253 - 275, 2011年2月。 https://doi.org/10.3150/10-BEJ279

信息

发布日期:2011年2月
欧几里德项目首次推出:2011年2月8日

zbMATH公司:1284.62331
数学科学网:2797991令吉
数字对象标识符:10.3150/10-BEJ279

关键词:极值连接,拟合优度,参数化引导,Pickands依赖函数,基于等级的推理

版权所有©2011伯努利数理统计与概率学会

第17卷•第1期•2011年2月
返回页首