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2009年2月 局部平稳时间序列的经验谱过程
Rainer Dahlhaus公司,沃尔夫冈·波洛尼克
伯努利 15(1): 1-39 (2009年2月)。 内政部:10.3150/08-BEJ137

摘要

针对局部平稳时间序列,定义了一个以函数类为指标的时变经验谱过程。我们在函数空间中导出了弱收敛性,并证明了一个极大指数不等式和一个Glivenko–Cantelli型收敛结果。结果使用基于索引类度量熵的条件。与早期的相关工作相比,没有进行高斯假设。作为应用,讨论了模型误指定下的拟似然估计、优度检验和推断。在扩展应用中,导出了局部平稳时间序列模型参数曲线的局部Whittle估计的一致收敛速度。

引用

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雷纳尔·达尔豪斯(Rainer Dahlhaus)。 沃尔夫冈·波洛尼克。 “局部平稳时间序列的经验谱过程。” 伯努利 15 (1) 1 - 39, 2009年2月。 https://doi.org/10.3150/08-BEJ137

问询处

发布日期:2009年2月
首次在欧几里得项目中提供:2009年2月3日

zbMATH公司:1204.62156
数学科学网:2546797英镑
数字对象标识符:10.3150/08-BEJ137

关键词:渐近正态性,经验谱过程,局部平稳过程,非平稳时间序列,二次型

版权所有©2009伯努利数理统计与概率学会

第15卷•第1期•2009年2月
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