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2007年2月 系数在$y$中单调且在$z中非Lipschitz的一维倒向随机微分方程$
籍议员布瑞安,Jean-Pier Relepeltier牛仔裤,圣马丁监狱
伯努利 13(1): 80-91 (2007年2月)。 DOI:10.3150/07-BEJ5004

摘要

本文研究了一维BSDE,其系数$f$在$y$中是单调的,在$z$中是非Lipschitz的。当$f$在$z$中最多有二次增长且$ξ$有界时,我们得到了一个一般的存在性结果。我们研究了特殊情况$f(t,y,z)=|z|^p$,其中$p∈(1,2]$。最后,我们研究了$f$在$z$中具有线性增长,$y$中的一般增长和$ξ$不一定是有界的。

引用

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菲利普·布兰德(Philippe Briand)。 Jean-Pier Relepeltier。 詹姆·圣马汀。 “一维倒向随机微分方程,其系数在$y$中是单调的,在$z$中是非Lipschitz的。” 伯努利 13 (1) 80 - 91, 2007年2月。 https://doi.org/10.3150/07-BEJ5004

问询处

发布日期:2007年2月
首次在欧几里得项目中提供:2007年3月30日

zbMATH公司:1129.60057
数学科学网:MR2307395型
数字对象标识符:10.3150/07-BEJ5004

关键词:反向stochatic微分方程,单调非李普希茨系数

版权所有©2007伯努利数理统计与概率学会

第13卷•第1期•2007年2月
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