Some Ridge Regression Estimators and Their Performances

摘要

岭参数的估计是岭回归方法中的一个重要问题，该方法被广泛用于解决多重共线性问题。本文对28种不同的估计量和五种拟议的岭估计量KB1、KB2、KB3、KB4和KB5进行了综合研究。进行了模拟研究，并对选定的估计值进行了比较。一些选定的岭估计与普通最小二乘估计和一些现有的流行岭估计相比表现良好。其中一个建议的估计器KB3表现最佳。给出了数值算例。