基于跳跃扩散模型的信用利差期权ADI定价方法

文件类型:研究文章

作者

1伊朗拉什特圭兰大学数学科学学院应用数学系。

2伊朗德黑兰阿拉梅·塔巴塔巴伊大学数学科学与计算机学院数学系

摘要

作为本文的主要贡献,我们建立了信用证期权随机利率下的利差。金融的剧烈波动市场导致利率发生巨大变化;因此,我们考虑跳跃在我们的利率模型中,除了扩散项之外,还有一项。然而,这个决定使我们得到了一个偏积分微分方程。自从整体部分可能会带来一些困难,我们提出了一个全新的nu基于交替方向隐式方法的数值格式。本文的剩余部分,我们将讨论一致性、稳定性和收敛性提出的方法。作为最后一步,在MATLAB的帮助下程序,我们提供了在控制方程。

关键词


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