非全局Lipschitz连续系数SDE的改进分步截断Euler-Maruyama方法

文件类型：研究论文

作者

伊朗科尔曼沙拉齐大学科学院数学系，邮编：67149。

摘要

本文提出了一种求解非全局Lipschitz系数随机微分方程的显式扩散分步截断Euler-Maruyama（DSSTEM）方法。我们研究了新方法在局部Lipschitz和Khasiminskii型条件下的强收敛性。我们证明，在一些附加条件下，新提出的方法获得了任意接近一半的强收敛速度。最后，我们用数值结果说明了该方法的效率和性能。

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微分方程的计算方法
第11卷第3期
2023年6月
页522-534

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  • 接收日期：2022年7月21日
  • 修订日期：2022年10月15日
  • 接受日期：2022年10月31日

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