您的购买已完成。您的文档现在可以查看了。
许多经济和金融时间序列都是非高斯的。本文提出了一种基于分位数函数的非高斯自回归时间序列模型的贝叶斯方法。该方法是参数化的，因此我们还将提出的参数化方法与半参数化方法进行了比较。仿真研究和对实时序列的应用表明，该方法非常有效。
©2011 Walter de Gruyter GmbH&Co.KG，柏林/波士顿
请登录或向De Gruyter注册以订购此产品。
