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链梯储备方法的可信度

剑桥大学出版社在线出版:2015年4月17日

阿洛伊斯·吉斯勒
附属:
AXA-Winterthur保险公司,邮政信箱357,电子邮件:alois.gisler@winterthur.ch
马里奥·维特里奇
附属:
苏黎世ETH Mathematik部门,地址:Rämispasse 101,CH 8401 Winterthur,电子邮箱:mario.wuethrich@math.ethz.ch
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摘要

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我们在贝叶斯集合中考虑链梯保留方法,该方法允许将来自特定索赔开发三角的信息与来自集体的信息相结合。也就是说,例如,同时考虑自己公司的特定数据和整个行业的数据,以估计自己公司的索赔准备金。在这个贝叶斯框架下,我们导出了贝叶斯估计和可信度估计。我们证明了在具有自然共轭先验的指数离散族的情况下,可信度估计是精确的贝叶斯。最后,我们将链接到经典的链梯方法,并证明使用非信息先验可以得到经典的链阶梯预测。然而,在我们的贝叶斯设置中,预测均方误差的估计与文献中发现的不同。因此,本文还对经典链梯预测的均方误差估计值进行了新的解释,并在链梯方法中提出了一种新的估计值。

类型
文章
版权
版权所有©ASTIN Bulletin 2008

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