上次更新时间：20/06/24：由于技术问题，目前无法在线订购。我们对解决此问题时延迟回复客户表示歉意。有关更多更新，请访问我们的网站：https://www.cambridge.org/news-and-insights/technical-incident

跳到主要内容辅助功能帮助

破产理论中的一些稳定算法及其应用

剑桥大学出版社在线出版：2014年8月29日

大卫·C·M·迪克森 ,

阿尔弗雷多·D·埃吉迪奥·多斯·里斯和

霍华德·R·沃特斯

显示作者详细信息

大卫·C·M·迪克森*: 附属：
墨尔本大学
阿尔弗雷多·D·埃吉迪奥·多斯·里斯*: 附属：
ISEG，里斯本
霍华德·沃特斯*: 附属：
爱丁堡赫里奥特·沃特大学
*: 经济与商业学院精算研究中心，墨尔本大学，维多利亚州帕克维尔3052，澳大利亚
马特马提卡省，Rua Miguel Lupi高等经济研究院20，P-1200里斯本，葡萄牙
精算数学与统计系，赫里奥特·沃特大学爱丁堡米德罗锡安EH 14 4AS，英国

权限和权限

摘要

核心共享和HTML视图不可用于此内容。但是，由于您有权访问此内容，可以通过“保存PDF”操作按钮获得完整的PDF。

本文提出了一种计算经典风险模型中最终破产概率的稳定递归算法。我们还提出了计算破产前盈余的联合分布和边际分布以及破产严重程度的稳定递归算法。此外，我们给出了这些分布的边界。

关键词

破产概率破产的严重性破产前盈余递归计算稳定的算法复合二项模型

类型: 文章
问询处: ASTIN公告：IAA杂志 ,第25卷 ,第2期 1995年11月第153-175页

内政部：https://doi.org/10.2143/AST.25.2.563245 [在新窗口中打开]
版权: 版权所有©国际精算协会1995

工具书类

德维尔德,F、。和古瓦茨,医学博士。(1988)有限时间破产概率的递归计算.保险：数学与经济学,7,1–8.谷歌学者

迪克森,数据中心。(1992)破产前盈余的分配.保险：数学与经济学,11,191–207.谷歌学者

迪克森,数据中心。(1994)关于复合二项式模型的几点评论.ASTIN公告,24,33–45.交叉参考谷歌学者

迪克森,数据中心。和多斯莱斯,答：E。(1994)废墟问题和双重事件.保险：数学与经济学,14,51–60.谷歌学者

迪克森,直流电动机。和水域,H.R.公司。(1991)生存概率的递归计算.ASTIN公告,21,199–221.交叉参考谷歌学者

迪克森,数据中心。和水域,H.R.公司。(1992)有限和无限时间内破产的概率和严重性.ASTIN公告,22,177–190.交叉参考谷歌学者

多斯莱斯,答：E。(1993)盈余低于零有多久？保险：数学与经济学,12,23–38.谷歌学者

杜弗兰,F、。和格贝尔,H.U公司。(1989)破产概率的三种计算方法.ASTIN公告,19,71–90.交叉参考谷歌学者

格贝尔,H.U公司。(1988)复合二项式过程的数学乐趣.ASTIN公告,18,161–168.交叉参考谷歌学者

格贝尔,H.U公司。,古瓦茨,医学博士。和卡斯,R。(1987)论破产的概率和严重性.ASTIN公告,17,151–163.交叉参考谷歌学者

古瓦茨,医学博士。和德维尔德,F、。(1984)求最终破产概率的稳定递归算法.ASTIN公告,14,53–59.交叉参考谷歌学者

潘杰尔,H.H.（高压）。(1981)一类复合分布的递推计算.ASTIN公告,12,22–26.交叉参考谷歌学者

潘杰尔,小时。(1986)破产概率的直接计算.风险与保险杂志,53,521–529.交叉参考谷歌学者

潘杰尔,H.H.（高压）。和鲁代科,B。(1983)无阻计算的实际方面.保险：数学与经济学,2,159–177.谷歌学者

潘杰尔,H.H.（高压）。和王,美国。(1993)关于递归公式的稳定性.ASTIN公告,23,227–258.交叉参考谷歌学者

潘杰尔,H.H.（高压）。和威尔莫特,通用电气公司。(1992)保险风险模型.精算师协会,伊利诺伊州斯伦贝格.谷歌学者

烧,E.S.W.公司。(1989)复合二项模型中的最终破产概率.ASTIN公告,19,179–190.交叉参考谷歌学者

威尔莫特,通用电气公司。(1992)复合二项模型中的破产概率.保险：数学与经济学,12,133–142.谷歌学者