应用数学与计算科学交流2010年第1期第5卷

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《华尔街日报》

编辑委员会

ISSN:2157-5452（电子版）

ISSN:1559-3940（印刷版）

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集合采样器具有仿射不变性

乔纳森·古德曼和乔纳森·布尔

第5卷（2010年），第1期，65–80

内政部：10.2140/camcos.2010.5.65

摘要

我们提出了一类马尔可夫链蒙特卡罗方法，其性能为不受空间仿射变换的影响。这些算法很容易构造并且几乎不需要额外的计算开销。他们应该是特别适用于采样严重缩放的分布。计算测试表明仿射不变方法比标准MCMC快得多高偏态分布的方法。

关键词

马尔可夫链蒙特卡罗，仿射不变性，集成取样器

2000年数学学科分类

初级：65C05

里程碑

收到日期：2009年11月6日

接受日期：2009年11月29日

发布日期：2010年1月31日

作者

乔纳森·古德曼
科朗研究所纽约大学默瑟街251号。纽约州纽约市10012 美国

乔纳森·韦尔
科朗研究所纽约大学默瑟街251号。纽约州纽约市10012 美国