统计学的进展与应用
第53卷第5期第599-609页(2018年11月) http://dx.doi.org/10.17654/AS053050599 |
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用两阶段方法研究动态面板数据模型的定量回归特性
Ahmed A.El-Sheikh、Alaa A.Abdel-Aziz和Hossameldin A.Afify
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摘要: 由于包含滞后值,内生性问题主要出现在动态面板数据模型的分位数回归中(秒)响应变量的。最常用的方法考虑了可靠工具变量的参与,以减少估计量的偏差。我们采用第二种方法根据两阶段过程利用分位数回归估计动态面板数据。提出了一种新的结构估计方法,用于估计两阶段分位数回归的动态面板数据。为了获得鲁棒性特权,两个阶段都以相同的分位数顺序进行估计。此外,我们还提供了新估计量在等方差、单调变换不变性和鲁棒性方面的性质。 |
关键词和短语: 分位数回归、两阶段分位数回归,动态面板数据模型,内生性,偏倚性,工具变量,稳健性,基本等方差,单调性。
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