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第11卷第1期(2024年)
伽马混合分数Lévy Ornstein–Uhl。。。
现代随机学:理论与应用
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伽马混合分数Lévy Ornstein–Uhlenbeck过程
第11卷,第1期(2024年),第63–83页
赫克特·阿拉亚
约翰娜·加松
罗兰多·鲁比拉尔·托雷尔巴
作者
占位符
https://doi.org/10.15559/23-VMSTA237
出版物。
在线:
2023年12月5日
类型:
研究文章
开放式访问
收到
2023年1月16日
修订过的
2023年9月14日
认可的
2023年11月12日
出版
2023年12月5日
摘要
本文通过对具有随机系数的分数阶Lévy-Ornstein–Uhlenbeck过程的独立副本的聚合,构造了一个非高斯长记忆过程。
研究了这一新过程的几个性质和极限定理。
最后,对极限过程进行了模拟。
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关键词
分数Lévy过程
Ornstein–Uhlenbeck工艺
非高斯过程
随机系数
MSC2010年
60亿10
60克17
2005年6月60日
60华氏30
基金
Hector Araya得到了Proyecto Fondecyt 11230051、Proyecto-ECOS21037和Mathamsud AMSUD210023的部分支持。
Johanna Garzón部分得到HERMES项目58557和Mathamsud AMSUD210023的支持。
韵律学
自2018年3月起
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芝加哥——芝加哥风格手册第17版。
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