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第10卷第3期(2023年)
破产概率是r的函数。。。
现代随机学:理论与应用
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作为多项式根函数的破产概率
第10卷,第3期(2023年),第247–266页
大卫·J·桑塔纳
路易斯·林科恩
作者
占位符
https://doi.org/10.15559/23-VMSTA226
出版物。
在线:
2023年3月15日
类型:
研究文章
开放式访问
收到
2022年12月18日
修订过的
2023年3月8日
认可的
2023年3月9日
出版
2023年3月15日
摘要
当索赔被假定遵循以下有限混合条件时,给出了Cramér–Lundberg风险过程中最终破产概率的一个新公式
米
Erlang分布。
利用递归序列理论,本文提出的方法将破产概率的求解问题转移到相关特征多项式及其根的研究上。
找到的公式是由一个有限项和给出的,每个项对应多项式的根,并且允许破产概率的另一个近似值。
根的多重性不受任何约束,这通过两个数值示例进行了说明。
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