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第4卷第2期(2017年)
评价转化率的多状态模型。。。
现代随机学:理论与应用
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寿险转换期权评估的多状态模型
✩
第4卷第2期(2017年),第127–139页
古列尔莫·达米科
蒙特塞拉特·吉伦
雷蒙多·曼卡
菲利波·彼得罗尼
作者
占位符
https://doi.org/10.15559/17-VMSTA78
出版物。
在线:
2017年5月10日
类型:
研究文章
开放式访问
✩
这项工作是献给Dmitrii Silvestrov教授的,以表彰他对精算数学的贡献。
收到
2017年3月29日
修订过的
2017年4月20日
认可的
2017年4月21日
出版
2017年5月10日
摘要
在本文中,我们提出了一个评估转换期权合同的多阶段模型。
多状态模型基于年龄指数半马尔可夫链,该链能够再现影响期权估价的许多重要方面,如持续时间问题、时间非均匀性和老化效应。
转换选项的价值在本合同的正式描述之后进行评估。
工具书类
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半马尔科夫链
临时保险单
永久保险单
MSC2010年
60 K15
90B25型
韵律学
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