具有一致变化分布增量的和的左截断矩的渐近公式

摘要

在本文中，我们考虑S公司_n个^ξ=ξ₁+ ... +ξ_n个可能相关且非同分布的实值随机变量ξ₁, ... ,ξ_n个具有一致变化的分布。假设该集合{ξ₁, ... ,ξ_n个}遵循依赖结构，类似于渐近独立性，我们得到了E类((S公司_n个ξ)^α1(S公司_n个^ξ>x个))以及E类((S公司_n个^ξ–x个)⁺)^α，其中α是任意非负实数。所得结果在应用概率的各个领域都有应用，包括风险理论和随机游动。